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Copules, avenir de l’actuariat ou gadget statistique?
Exposé sur les copules cette semaine, à Paris 6. Petite réflexion sur le sujet, inspiré du papier de Thomas Mikosch sur ce sujet, Il y a de longues années vivait un empereur qui aimait par-dessus tout...
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Conférence couverture des risques extrêmes
Exposé sur les dépendances extrêmes (slides) à l’Université Paris Dauphine, en insistant sur le comportement des copules Archimédiennes. L’intégralité des présentations peut se télécharger depuis...
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Séminaire Probabilité et Statistique, UBO, Brest
Talk at the statistical seminar at the Université de Bretagne Occidentale, in Brest, Wednesday May 6th Tuesday May 5th, 14h (in 10 days), on “multivariate extremes“. Slides can be found here. The talk...
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Hypothèse d’indépendance en assurance
Il y a deux semaines, j’ai reçu un mail dans ma boite à l’ensae (que je consulte rarement) qui posait une vraie question. “Pour le modèle de risque collectif : S=X1+X2+…+XN. On suppose que les Xi et N...
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Quantile de sommes, ou somme de quantiles ?
Je reprends ici un commentaire que j’ai longtemps entendu dans mon expérience d’actuaire dans une vie antérieure (et qu’on peut lire – entre les lignes le plus souvent – dans certaines réactions de...
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Exchange rates and correlation matrices
I wanted to upload here a small problem I started to work on…. unfortunatley, I could not find (yet) a proper answer. Any comments and suggestions are welcomed. The problem is simple: consider 3...
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Copules et processus empiriques
Tarek Zari a soutenu sa thèse au début du mois, présentant une “contribution à l’étude du processus empirique de copule“, et sa thèse est en ligne ici. Je mets aussi une copie de ses slides là....
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Tails of copulas, une lecture graphique
Suite à une formation que je faisais en fin de semaine à Brest (les slides sont ici et là), je voulais revenir sur les histoires de tails of copulas, pour reprendre le titre de l’article (ici) de Gary...
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Lecture notes on risk and insurance
I just finished some lectures notes onrisk and insurance The notes, that can be downloaded here, are in French, and will be used at the JES (Journées d’Etudes Statistiques), organised at the CIRM...
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the Dirichlet distribution
In the course, since we are still introducing some concepts of dependent distributions, we will talk about the Dirichlet distribution, which is a distribution over the simplex of . Let denote the...
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(nonparametric) copula density estimation
Today, we will go further on the inference of copula functions. Some codes (and references) can be found on a previous post, on nonparametric estimators of copula densities (among other related...
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Bounding sums of random variables, part 1
For the last course MAT8886 of this (long) winter session, on copulas (and extremes), we will discuss risk aggregation. The course will be mainly on the problem of bounding the distribution (or some...
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Bounding sums of random variables, part 2
It is possible to go further, much more actually, on bounding sums of random variables (mentioned in the previous post). For instance, if everything has been defined, in that previous post, on...
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Lausanne
I will be back in Lausanne (I was already there last summer) to spend a few days, visiting Florian, at HEC Lausanne. I will also give a talk on old and new results on (standard) families of copulas....
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Ecole d’été en actuariat à Brest
Exposé sur mesures de risques et dépendance, à Brest, dans le cadre de l’école d’été, la première partie est en ligne ainsi que la seconde Arthur CharpentierArthur Charpentier, professor in Montréal,...
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Copules et processus empiriques
Tarek Zari a soutenu sa thèse au début du mois, présentant une “contribution à l’étude du processus empirique de copule“, et sa thèse est en ligne ici. Je mets aussi une copie des slides de la...
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Fractals and Kronecker product
A few years ago, I went to listen to Roger Nelsen who was giving a talk about copulas with fractal support. Roger is amazing when he gives a talk (I am also a huge fan of his books, and articles), and...
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Course on copulas and correlated risks (in French, still)
The course on copulas, in Luminy, starts at 8.30 on Wednesday (here). The slides can be found here. Arthur CharpentierArthur Charpentier, professor in Montréal, in Actuarial Science. Former...
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Kendall’s function for copulas
As mentioned in the course on copulas, a nice tool to describe dependence it Kendall’s cumulative function. Given a random pair with distribution , define random variable . Then Kendall’s cumulative...
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Copulas estimation and influence of margins
Just a short post to get back on results mentioned at the end of the course. Since copulas are obtained using (univariate) quantile functions in the joint cumulative distribution function, they are –...
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